| 課程與核心能力關聯配比(%) |
課程目標之教學方法與評量方法 |
| 課程目標 |
核心能力 |
配比(%) |
教學方法 |
評量方法 |
| 培養同學對衍生性金融商品與金融創新對個人工作或理財的影響及解決問題的能力，並能面對新科技衝擊下金融環境的演變。希望在上完本課程之後，能使同學們了解期貨、選擇權的定義、種類、報酬、特性，並熟悉臺灣期貨交易所上市的各種期貨、選擇權合約設計，以及期貨、選擇權的價格限制與評價理論，以便將來可以靈活地操作各種合適的期貨、選擇權投資組合，讓修課同學了解衍生性金融商品對同學切身的影響。 |
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| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共18週) |
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授課內容 |
| 第1週 |
第一周 講解衍生性金融商品的定義與種類，以及各種衍生性金融商品的基本操作。
第二周 介紹集中交易市場上市的期貨與選擇權合約基本概念。
第三周 講解如何利用期貨避險與投機操作。
第四周 講解期貨與現貨的訂價關係。
第五周 介紹選擇權的基本交易制度
第六周 講解選擇權定價格的基本要素以及選擇權的價格特性。
第七周 介紹台灣期貨交易所美元兌人民幣期貨與選擇權、小型美元兌人民幣期貨與選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期 貨及107年新上市之匯率期貨。
第八周 介紹台灣期貨交易所新上市的國際板相關期貨與選擇權合約以及相關應用。這些合約涵蓋日本東證期貨、印度50期貨、美國道瓊期貨及美國標普500期貨及商品類期貨與選擇權(包括美元計價黃金期貨、新臺幣計價黃金期貨與選擇權)。
第九周 講解衍生性商品交易制度的變革包括夜盤交易制度及現況、動態價格穩定措施等
第十周 期中考。
第十一周 講解選擇權的投資策略
第十二周 介紹臺灣期貨交易所上市的指數期貨與指數選擇權，並如何與現貨之間進行套利
第十三周 講解選擇權定價公式的求解。
第十四周 Black-Scoles 公式的求解與應用
第十五周 介紹隱含波動率微笑以及VIX的應用與意涵。
第十六周 講解選擇權避險策略
第十七周 衍生性商品的未來發展。
第十八周 期末考
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| 第2週 |
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| 第3週 |
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| 第4週 |
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| 第5週 |
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| 第6週 |
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| 第7週 |
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| 第8週 |
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| 第9週 |
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| 第10週 |
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| 第11週 |
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| 第12週 |
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| 第13週 |
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| 第14週 |
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| 第15週 |
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| 第16週 |
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| 第17週 |
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| 第18週 |
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| 學習評量方式 |
考試(50%)
報告(30%)
模擬交易 (10%)
平時表現與出席率(10%)
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| 教科書＆參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) |
“Options, Futures and other Derivatives”—by John Hull, 11th global edition ,2022,雙葉書廊代理
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| 課程教材（教師個人網址請列在本校內之網址） |
每週上課講義會在上課前一天上傳至iLearning，請同學多到台灣期交所的網站瀏覽參觀
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| 課程輔導時間 |
| 星期三下午 2:00-5:00 |
| 聯合國全球永續發展目標 |
| 01.消除貧窮 03.健康與福祉 04.教育品質 12.責任消費與生產 | 提供體驗課程：N |
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