| 課程與核心能力關聯配比(%) |
課程目標之教學方法與評量方法 |
| 課程目標 |
核心能力 |
配比(%) |
教學方法 |
評量方法 |
| 培養同學對衍生性金融商品與金融創新對個人工作或理財的影響及解決問題的能力，並能面對新科技衝擊下金融環境的演變。希望在上完本課程之後，能使同學們了解期貨、選擇權的定義、種類、報酬、特性，並熟悉臺灣期貨交易所上市的各種期貨、選擇權合約設計，以及期貨、選擇權的價格限制與評價理論，以便將來可以靈活地操作各種合適的期貨、選擇權投資組合，讓修課同學了解衍生性金融商品對同學切身的影響。 |
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| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) |
| 週次 |
授課內容 |
| 第1週 |
講解衍生性金融商品的定義與種類，以及各種衍生性金融商品的基本操作。
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| 第2週 |
介紹集中交易市場上市的期貨與選擇權合約基本概念。 |
| 第3週 |
講解如何利用期貨避險與投機操作。 |
| 第4週 |
講解期貨與現貨的訂價關係。 |
| 第5週 |
介紹選擇權的基本交易制度 |
| 第6週 |
講解選擇權定價格的基本要素以及選擇權的價格特性。 |
| 第7週 |
介紹台灣期貨交易所新上市的國際板相關期貨與選擇權合約以及相關應用。 |
| 第8週 |
講解衍生性商品交易制度的變革包括夜盤交易制度及現況、動態價格穩定措施等
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| 第9週 |
介紹臺灣期貨交易所上市的指數期貨與指數選擇權，並如何與現貨之間進行套利
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| 第10週 |
選擇權的投資策略 |
| 第11週 |
講解選擇權定價公式的求解。 |
| 第12週 |
選擇權的避險操作 |
| 第13週 |
選擇權的風險管理 |
| 第14週 |
專題演講 |
| 第15週 |
AI時代來臨下的衍生性商品投資 |
| 第16週 |
期末考 |
自主學習
內容 |
01.參與專業論壇、講座、企業分享等產官學研相關交流活動
03.製作專題報告
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| 學習評量方式 |
考試(40%)
報告(30%)
模擬交易 (10%)
平時表現、課堂參與和出席率(20%)
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| 教科書＆參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) |
“Options, Futures and other Derivatives”—by John Hull, 11th global edition ,2022,雙葉書廊代理
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| 課程教材（教師個人網址請列在本校內之網址） |
每週上課講義會在上課前一天上傳至iLearning，請同學多到台灣期交所的網站瀏覽參觀
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| 課程輔導時間 |
| 星期三下午 2:00-5:00 |
| 聯合國全球永續發展目標(連結網址) |
| 01.消除貧窮 03.健康與福祉 04.教育品質 12.責任消費與生產 | 提供體驗課程：N |
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