| 課程與核心能力關聯配比(%) |
課程目標之教學方法與評量方法 |
| 課程目標 |
核心能力 |
配比(%) |
教學方法 |
評量方法 |
To learn the fundamentals of derivatives including futures and options
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| 授課內容(單元名稱與內容、習作/每週授課、考試進度-共16週加自主學習) |
| 週次 |
授課內容 |
| 第1週 |
Introduction |
| 第2週 |
Futures markets |
| 第3週 |
Hedging Strategies Using Futures |
| 第4週 |
Determination of Forward and Futures Prices |
| 第5週 |
Mechanics of Options Markets |
| 第6週 |
Properties of Options |
| 第7週 |
Trading Strategies Involving Options |
| 第8週 |
Midterm Examination |
| 第9週 |
Binomial Trees
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| 第10週 |
Wiener Processes and Ito’s lemma |
| 第11週 |
Black-Scholes-Merton Model |
| 第12週 |
Options on Stock Indices, Currencies, and Futures |
| 第13週 |
Greeks |
| 第14週 |
Final Examination |
| 第15週 |
學生報告I |
| 第16週 |
學生報告II
自主學習週: 閱覽產業及學術相關多媒體資料。
自主學習週: 閱覽產業及學術相關多媒體資料。 |
自主學習
內容 |
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| 學習評量方式 |
| Midterm examination(25%)、Final examination(25%)、Student reports and presentations(25%)、Class attendance and performance in class(25%) |
| 教科書＆參考書目(書名、作者、書局、代理商、說明) |
John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Prentice Hall.
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| 課程教材（教師個人網址請列在本校內之網址） |
| iLearning3 |
| 課程輔導時間 |
週五 12:00~13:00
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